Gleitender Durchschnitt - MA BREAKING DOWN Gleitender Durchschnitt - MA Als SMA-Beispiel gilt eine Sicherheit mit folgenden Schlusskursen über 15 Tage: Woche 1 (5 Tage) 20, 22, 24, 25, 23 Woche 2 (5 Tage) 26, 28, 26, 29, 27 Woche 3 (5 Tage) 28, 30, 27, 29, 28 Eine 10-tägige MA würde die Schlusskurse für die ersten 10 Tage als ersten Datenpunkt ausrechnen. Der nächste Datenpunkt würde den frühesten Preis senken, den Preis am Tag 11 addieren und den Durchschnitt nehmen, und so weiter, wie unten gezeigt. Wie bereits erwähnt, verzögert MAs die aktuelle Preisaktion, weil sie auf vergangenen Preisen basieren, je länger der Zeitraum für die MA ist, desto größer ist die Verzögerung. So wird ein 200-Tage-MA haben eine viel größere Verzögerung als eine 20-Tage-MA, weil es Preise für die letzten 200 Tage enthält. Die Länge der zu verwendenden MA hängt von den Handelszielen ab, wobei kürzere MAs für den kurzfristigen Handel und längerfristige MAs eher für langfristige Anleger geeignet sind. Die 200-Tage-MA ist weithin von Investoren und Händlern gefolgt, mit Pausen über und unter diesem gleitenden Durchschnitt als wichtige Trading-Signale. MAs auch vermitteln wichtige Handelssignale auf eigene Faust, oder wenn zwei Durchschnitte überqueren. Eine steigende MA zeigt an, dass die Sicherheit in einem Aufwärtstrend liegt. Während eine sinkende MA zeigt, dass es in einem Abwärtstrend ist. In ähnlicher Weise wird das Aufwärtsmoment mit einem bulligen Crossover bestätigt. Die auftritt, wenn eine kurzfristige MA über einem längerfristigen MA kreuzt. Abwärts-Momentum wird mit einem bärischen Übergang bestätigt, der auftritt, wenn ein kurzfristiges MA-Kreuz unter einem längerfristigen MA. Moving Durchschnittliche Umschläge: Verfeinern eines beliebten Handelswerkzeugs Verschieben von Durchschnitten (MA) sind ein beliebtes Handelswerkzeug. Leider sind sie anfällig für falsche Signale in abgehackten Märkten. Durch die Anwendung eines Umschlags auf den gleitenden Durchschnitt, können einige dieser whipsaw Trades vermieden werden, und Händler können ihre Gewinne zu erhöhen. (Für den Hintergrund lesen auf dieser zuverlässigen und nützlichen Indikator, siehe unsere Moving Averages Tutorial.) Was ist ein Umschlag Moving-Durchschnitte gehören zu den am einfachsten zu bedienenden Tools zur Verfügung stehenden Techniker. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse einer Aktie über eine bestimmte Anzahl von Zeitperioden, in der Regel Tage oder Wochen, addiert werden. Als Beispiel wird ein 10-tägiger einfacher gleitender Durchschnitt berechnet, indem die Schlusskurse der letzten 10 Tage addiert und die Summe durch 10 dividiert wird. Der Vorgang wird am nächsten Tag wiederholt, wobei nur die letzten 10 Tage Daten verwendet werden. Die täglichen Werte werden zu einer Datenreihe zusammengefasst, die auf einem Preisplan abgebildet werden kann. Diese Technik wird verwendet, um die Daten zu glätten und identifizieren die zugrunde liegenden Preisentwicklung. (Lernen, Diagramme zu analysieren, kann eine große Hilfe sein, wenn Sie Handelsentscheidungen treffen.) Überprüfen Sie heraus das Analysieren-Diagramm-Mustertutorium, um zu erlernen, wie.) Einfache Kaufsignale treten auf, wenn die Preise über den gleitenden durchschnittlichen Verkaufssignalen schließen, wenn Preise unter den gleitenden Durchschnitt fallen. Diese Idee ist in Abbildung 1 dargestellt. Die großen Pfeile zeigen gewinnende Trades, während die kleineren Pfeile verlierende Trades zeigen, wenn die Handelskosten berücksichtigt werden. Abbildung 1: Das monatliche Diagramm von Starbucks zeigt, dass ein einfaches gleitendes durchschnittliches Crossover-System die großen Trends gefangen hätte. Nachteile von Umschlägen Das Problem, sich auf bewegte Durchschnitte zur Definition von Handelssignalen zu verlassen, ist in Abbildung 1 leicht zu erkennen. Während der in diesem Chart gezeigte Gewinn sehr groß war, gab es fünf Trades, die im Laufe eines Fünfjahres zu kleinen Gewinnen oder Verlusten führten Periode. Es ist zweifelhaft, dass viele Händler haben die Disziplin, mit dem System bleiben, um die großen Gewinner zu genießen. (Für die damit zusammenhängende Lektüre siehe Geduld ist ein Händler Tugend.) Um die Anzahl der whipsaw Trades zu begrenzen, schlugen einige Techniker vor, dem gleitenden Durchschnitt einen Filter hinzuzufügen. Sie fügten Linien hinzu, die eine bestimmte Menge über und unter dem gleitenden Durchschnitt waren, um Umschläge zu bilden. Trades würde nur genommen werden, wenn die Preise durch diese Filterlinien bewegt wurden, die Umschläge genannt wurden, weil sie die ursprüngliche gleitende durchschnittliche Linie umhüllten. Die Strategie, die Zeilen 5 oberhalb und unterhalb des gleitenden Mittels zu plazieren, um eine Hüllkurve zu bilden, ist in Fig. 2 dargestellt. Fig. 2: Hinzufügen von Linien 5 über und unter dem gleitenden Durchschnitt bildet gleitende durchschnittliche Hüllkurven. In der Theorie arbeiten gleitende durchschnittliche Umschläge, indem sie das Kauf - oder Verkaufssignal nicht zeigen, bis der Trend etabliert ist. Analytiker begründeten, dass ein Schließen von 5 über dem gleitenden Durchschnitt erfordert, bevor es lang geht, die schnellen whipsaw Geschäfte zu verhindern, die zu Verluste anfällig sind. In der Praxis, was sie taten, war die Peitsche Linie aufzuwerfen, wie es sich herausstellte, gab es genau so viele Peitschen, aber sie traten auf verschiedenen Preisniveaus. (Erlernen Sie, wie eine Änderung in der Marktrichtung Ihr Ticket zu großen Renditen in Turnaround Stocks sein kann: U-Turn to High Returns.) Ein weiterer Nachteil bei der Verwendung von Umschlägen auf diese Weise ist, dass es verzögert den Eintrag auf gewinnende Trades und gibt wieder mehr Gewinne auf Verlieren Trades. Umschläge effizienter gestalten Das Ziel der Verwendung von gleitenden Durchschnitten oder gleitenden durchschnittlichen Umschlägen besteht darin, Trendänderungen zu identifizieren. Oft sind die Trends groß genug, um die Verluste, die durch die whipsaw Trades, die dies ein nützliches Trading-Tool für diejenigen, die bereit sind, einen niedrigen Prozentsatz der profitablen Trades zu akzeptieren. (Mehr zur Ermittlung von Markttrends, Kurz-, Zwischen - und Langzeittrends.) Allerdings bemerkten scharfe Marktbeobachter eine weitere Verwendung für die Umschläge. In Abbildung 3 zeigen wir eine wöchentliche Tabelle von Starbucks mit einem 20-wöchigen gleitenden Durchschnitt und Umschlägen gesetzt 20 über und unter dem gleitenden Durchschnitt. Die meisten der Zeit, wenn die Preise die Hüllkurven berühren, sind die Preise umgekehrt. Aber es gibt einige Male, wenn sie Trends fortsetzen, was zu Verlusten. Abbildung 3: Größere Umschläge sind nützlich, um kurzfristige Trendumkehrungen aufzuspüren. Zu den frühesten Befürwortern dieser Gegenströmungsstrategie gehörte Chester Keltner. In seinem Buch von 1960, wie man Geld in Rohstoffe verdient, definierte er die Idee der Keltner-Bänder und verwendete etwas komplexere Berechnungen. Anstatt die Nähe zu finden, um seinen gleitenden Durchschnitt zu finden, benutzte er den typischen Preis, der als der Mittelwert von Hoch, Tief und Schließen definiert ist. Statt fester prozentualer Hüllkurven zu zeichnen, variierte Keltner die Breite der Hüllkurve, indem er sie auf einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt des täglichen Bereichs (der hoch abzüglich des niedrigen Wertes) ist. Dieses Verfahren ist in Fig. 4 dargestellt. (Für einen genaueren Blick auf Keltner-Kanäle lesen Sie die Entdeckung von Keltner-Kanälen und den Chaikin-Oszillator.) Abbildung 4: Keltner-Bänder enthalten die meisten der Preisaktionen. Und kurzfristige Händler können sie als ein Gegentrendsystem nützlich finden. Kaufsignale werden erzeugt, wenn die Preise das untere Band berühren, dargestellt durch die grüne Linie in Figur 4. Während Keltner-Bänder eine Verbesserung gegenüber der prozentualen gleitenden durchschnittlichen Hüllkurve sind, sind große Verluste nach wie vor möglich. Wie auf der rechten Seite des Diagramms zu sehen ist, haben die Preise der letzten Zeit die untere Hüllkurve dieser Tabelle berührt. Ein einfacher Stop-Loss würde Verluste verhindern, die zu groß wachsen und Keltner-Bands oder eine einfachere gleitende durchschnittliche Hüllkurve bilden, ein handelbares System mit Gewinnpotenzial für Händler auf allen Zeitrahmen. (Lesen Sie mehr über die Bedeutung der Stop-Loss-Order in der Stop-Loss-Reihenfolge: Stellen Sie sicher, dass Sie es verwenden.) Später baute John Bollinger auf der Idee, gleitende durchschnittliche Umschläge und Keltner Bands zu entwickeln Bollinger Bands. Die einen einfachen gleitenden Durchschnitt mit Linien zwei Standardabweichungen über und unter dem gleitenden Durchschnitt umhüllte. Dies ist eine mathematisch genaue Art und Weise der Umsetzung von Umschlägen, um eine hohe Anzahl von Gewinn-Trades zu erreichen, weil Bollinger Bands sind entworfen, um 95 der Preis-Aktion enthalten. (Erfahren Sie mehr über Keltner Kanäle und Bollinger Bands in Capture Gewinne mit Bands und Kanäle.) Fazit Moving-average Umschläge bieten ein nützliches Werkzeug für Spotting Trends nach ihrer Entwicklung. Genauere Werkzeuge, die auf der gleichen Idee basieren, wie Keltner-Bänder oder Bollinger-Bänder, eignen sich zur Ermittlung von Wenden mit hoher Wahrscheinlichkeit in kurzfristigen Trends. Alle Händler können von experimentieren mit diesen technischen tools. Sharpening Ihre Trading Skills: Moving Averages Von Jim Wyckoff Von Kitco News kitco Ich nehme einen Toolbox-Ansatz zu analysieren und Handel Märkte. Je mehr technische und analytische Werkzeuge ich in meinem Trading-Toolbox zur Verfügung habe, desto besser sind meine Erfolgsaussichten im Handel. Eines meiner bevorzugten sekundären Handelsinstrumente ist gleitende Durchschnitte. Erstens, lassen Sie mich Ihnen eine Erklärung der gleitenden Durchschnitte, und dann Ill Ihnen sagen, wie ich sie verwenden. Gleitende Durchschnitte sind eines der am häufigsten verwendeten technischen Werkzeuge. In einem einfachen gleitenden Durchschnitt wird der mathematische Median des zugrundeliegenden Kurses über einen Beobachtungszeitraum berechnet. Die Preise (in der Regel Schlusskurse) über diesen Zeitraum hinzugefügt werden und dann durch die Gesamtzahl der Zeiträume geteilt. Jeder Tag des Beobachtungszeitraums erhält die gleiche Gewichtung in einfachen gleitenden Durchschnitten. Einige bewegte Durchschnitte geben dem Beobachtungszeitraum höhere Preise für jüngere Preise. Diese werden als exponentielle oder gewichtete gleitende Mittelwerte bezeichnet. In diesem pädagogischen Merkmal, Ill nur diskutieren einfache gleitende Durchschnitte. Die Länge der Zeit (die Anzahl der Balken), die in einem gleitenden Durchschnitt berechnet wird, ist sehr wichtig. Gleitende Durchschnitte mit kürzeren Zeiträumen schwanken normalerweise und sind wahrscheinlich, mehr Handelssignale zu geben. Langsamer gleitende Durchschnitte verwenden längere Zeiträume und zeigen einen glatteren gleitenden Durchschnitt an. Die langsameren Mittelwerte können jedoch zu langsam sein, um eine lange oder kurze Position effektiv einzurichten. Die gleitenden Durchschnitte folgen dem Trend und glätten die Preisbewegung. Der einfache gleitende Durchschnitt wird am häufigsten mit anderen einfachen gleitenden Durchschnitten kombiniert, um Kauf - und Verkaufssignale anzuzeigen. Einige Händler verwenden drei gleitende Durchschnitte. Ihre Längen bestehen typischerweise aus kurzen, mittleren und langfristigen gleitenden Durchschnitten. Ein übliches System im Futures-Handel ist 4-, 9- und 18-Periodenbewegungsdurchschnitte. Denken Sie daran, eine Zeitspanne kann Zecken, Minuten, Tage, Wochen oder sogar Monate sein. Typischerweise werden gleitende Mittelwerte in den kürzeren Zeiträumen und nicht auf den längerfristigen wöchentlichen und monatlichen Balkendiagrammen verwendet. Die normalen gleitenden durchschnittlichen Crossover-Buysellsignale sind wie folgt: Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kürzere Mittelwert von unterhalb bis über dem längerfristigen Durchschnitt kreuzt. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal ausgegeben, wenn der kürzere Mittelwert von oben bis unter den längerfristigen Durchschnitt übergeht. Ein anderer Handel Ansatz ist es, Schlusskurse mit den gleitenden Durchschnitten zu verwenden. Wenn der Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, halten Sie eine lange Position. Wenn der Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt sinkt, werden Long-Positionen liquidiert und eine Short-Position festgelegt. Hier ist die wichtige Einschränkung über die Verwendung von gleitenden Durchschnitten beim Trading von Futures-Märkten: Sie funktionieren nicht gut in choppy oder nicht-Trending-Märkte. Sie können einen schweren Fall von Schleudertrauma mit bewegten Durchschnitten in choppy, sideways Märkte zu entwickeln. Umgekehrt können in den Trendmärkten bewegte Durchschnitte sehr gut funktionieren. In Futures-Märkten, meine Lieblings-gleitenden Durchschnitte sind die 9- und 18-Tage. Ich habe auch die 4-, 9-und 18-Tage gleitenden Durchschnitte gelegentlich verwendet. Wenn Sie ein tägliches Balkendiagramm betrachten, können Sie verschiedene gleitende Durchschnitte (vorausgesetzt, Sie haben die richtige Diagramm-Software) und sofort sehen, wenn sie gut bei der Bereitstellung von Kauf-und Verkaufssignale in den letzten Monaten der Preisentwicklung auf dem Diagramm gearbeitet haben. Ich sagte, ich mag die 9-Tage-und 18-Tage gleitenden Durchschnitte für Futures-Märkte. Für einzelne Aktien habe ich (und andere erfolgreiche Veteranen mir gesagt, sie verwenden) die 100-Tage gleitenden Durchschnitt verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie zinsbullisch oder bearish ist. Liegt der Kurs über dem 100-Tage-Durchschnitt, ist er bullisch. Liegt der Kurs unter dem 100-Tage-Durchschnitt, ist er bearish. Ich verwende auch die 100-Tage gleitenden Durchschnitt, um die Gesundheit der Aktienindex-Futures-Märkte zu messen. Ein weiterer Ratgeber: Ein erfahrener Marktbeobachter sagte mir, dass die Rohstofffonds (die großen Handelsfonds, die oft den Terminmarkthandel dominieren) dem 40-tägigen gleitenden Durchschnitt sehr genau folgen - vor allem in den Getreide-Futures. So, wenn Sie einen Markt sehen, der bereit ist, über oder unter dem 40-Tage gleitenden Durchschnitt zu kreuzen, kann es gerade sein, dass die Kapital mehr aktiv werden konnten. Ich sagte früher, dass einfache gleitende Durchschnitte sind ein sekundäres Werkzeug in meinem Trading-Toolbox. Meine wichtigsten (wichtigsten) Werkzeuge sind grundlegende Diagrammmuster, Trendlinien und Fundamentalanalyse. Von Jim Wyckoff, Beitrag zu Kitco News jimjimwyckoff
No comments:
Post a Comment